El nombre de la villa de Alcozar aparece ya en un documento de infeudación de 1154 considerado como uno de los primeros redactados íntegramente en castellano custodiado en la catedral de El Burgo de Osma. Debe su celebridad histórica a la batalla que en 995 enfrentó, en el cercano paraje de Piedra Sillada, al conde castellano García Fernández con el célebre caudillo musulmán Almanzor. El conde fue derrotado, herido y capturado.

Su nombre deriva de la palabra árabe «Al-quassir», que significa «el corto».

Esta localidad posee uno de los mejores restos del primer románico soriano. Entre el patrimonio artístico de Alcozar encontramos la iglesia de San Esteban Protomártir y las ruinas de la ermita románica de la Virgen de Vallejo, con restos de pinturas románicas. Situada en el cerro Macerón, tiene la gran particularidad de estar ubicada en el flanco norte (con vistas al pueblo) y no en el sur, convirtiéndola en un ejemplo único en la provincia.

De su castillo sólo queda el emplazamiento, pues la torre que se encuentra en el cerro fue construida en el año 1895 con los pocos restos que quedaban del mismo. Cuenta también Alcozar con un Museo Textil, un Museo Casa Rural y una Fragua.

Además, en Alcozar podrás ver uno de los árboles singulares de la Ribera del Duero, el Chopo Negro de Alcozar.

Alcozar celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Vallejo (13 agosto).

Gentilicio de Alcozar: alcozareños / alcoceños. Apodo: gatos. Dicen que los lugareños usaban «mia» o «mia sí» con mucha frecuencia al hablar, tanto para dudar como para negar rotundamente.